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Emilio Zambello: O Arquiteto do Sonho Ferrari no Brasil
Abstract Este artigo apresenta a trajetória de Emilio Virginio Zambello (1926–2014), piloto, mecânico, empresário e pioneiro do automobilismo brasileiro. Nascido na Itália e radicado no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, Zambello construiu uma carreira singular que uniu engenharia, competição e empreendedorismo. O texto acompanha sua formação no ambiente industrial Read more
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𝗔 𝗚𝗘𝗢𝗠𝗘𝗧𝗥𝗜𝗔 𝗢𝗖𝗨𝗟𝗧𝗔 𝗗𝗢 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗨𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟
Abstract A segurança da infraestrutura criptográfica moderna repousa sobre um dos problemas mais fundamentais da teoria da computação: a fatoração de inteiros. Este artigo apresenta uma análise abrangente da evolução dos métodos de fatoração, desde os algoritmos clássicos de Pollard e Lenstra até os avanços representados pelo Crivo de Corpos Read more
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Memorando de Entendimentos MOU – Instituto Ramanujan e InovaUSP
Abstract Este documento formaliza o Memorando de Entendimentos firmado entre o Instituto Ramanujan e o Centro de Inovação da Universidade de São Paulo (InovaUSP), estabelecendo as bases para cooperação institucional em atividades de ensino, pesquisa e inovação. O acordo define diretrizes para o desenvolvimento conjunto de projetos científicos, tecnológicos e Read more
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Além do Movimento Browniano: Estendendo a Estrutura de Black-Scholes com Processos de Lévy, Jump-Diffusion e o Processo de Ornstein-Uhlenbeck
Abstract Este artigo propõe uma extensão estrutural do modelo de Black-Scholes, superando suas limitações ao incorporar processos estocásticos mais realistas, como processos de Lévy, modelos de jump-diffusion e o processo de Ornstein-Uhlenbeck. A formulação clássica de Black-Scholes assume que os preços dos ativos seguem um movimento browniano geométrico, implicando retornos Read more
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Distribuições em Finanças: de Lévy a Mandelbrot, de Sextus Empiricus a Taleb, passando por Wolfram
Abstract Este material apresenta uma análise aprofundada das distribuições de probabilidade aplicadas às finanças, com ênfase na transição do paradigma gaussiano para modelos não-gaussianos baseados em caudas pesadas. Partindo de fundamentos de processos estocásticos e variáveis aleatórias, o texto questiona a adequação da distribuição normal na modelagem de mercados financeiros, Read more
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Carta ao BTG – André Soberto Sallouti
Abstract Este documento apresenta uma análise estratégica sobre a relevância e urgência da adoção de computação quântica no setor financeiro, com foco em aplicações práticas já em desenvolvimento por instituições globais. A partir de uma visão técnica e institucional, o texto destaca o estágio atual da computação quântica — caracterizado Read more
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Equações Diferenciais Estocásticas e o Cálculo de Itô: Uma Introdução Conceitual ao Meu Filhote Enzo
Abstract Este trabalho apresenta uma introdução conceitual às equações diferenciais estocásticas e ao cálculo de Itô, explorando a transição entre sistemas determinísticos e modelos que incorporam incerteza fundamental. Partindo das equações diferenciais clássicas como linguagem da mudança contínua, o texto desenvolve a necessidade de incorporar perturbações aleatórias na modelagem de Read more
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Barbells in Hilbert Space: Nonlinear Risk, Quantum Inference, and the Collapse of Classical Finance. Toward a Post-Gaussian, Non-Ergodic Framework for Risk Management
Abstract This report introduces a structured analytical framework for evaluating asymmetric opportunities in emerging deep technology sectors, with a focus on post-quantum cybersecurity and semiconductor integration. Developed by Holosystems Quantum Financial Engineering Lab and EquiVerse Analytics, the study expands beyond traditional valuation by incorporating probabilistic scenario modeling, catalyst-driven growth structures, Read more
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Holosystems Financial Engineering Lab & EquiVerse Fuzzy Logic Analytics – Quantitative Trading Strategies Team
Abstract This report presents a comprehensive quantitative valuation analysis of SEALSQ Corp. (NASDAQ: LAES), developed by Holosystems Quantum Financial Engineering Lab and EquiVerse Fuzzy Logic Analytics. The study integrates advanced modeling frameworks, including quantum-inspired stochastic simulations, fuzzy logic-based catalyst quantification, and spectral factor analysis, to construct a multi-dimensional valuation architecture. Read more